Bagaimana untuk membangunkan sistem perdagangan saham

Kaedah dan falsafah.

Keadaan persediaan apa yang akan membawa anda mengambil risiko jumlah yang lebih tinggi atau mengurangkan risiko. Bagi kenderaan yang sama, kemasukan dan keluar satu pedagang boleh membuat 5 hingga 10 lebih banyak keuntungan dalam perdagangan jika dia berisiko lebih besar. Semua unsur-unsur campuran perdagangan adalah sama penting dan perlu dilihat secara menyeluruh. Apabila semua unsur disusun dengan betul, anda mempunyai sistem perdagangan yang menguntungkan.



Sesetengah peniaga menggunakan entri berdasarkan pelarian. Mereka membeli berdasarkan pelarian N hari. Penyertaan berdasarkan Breakout sangat popular dan terdapat ratusan variasi taktikal yang digunakan oleh para pedagang dan pelabur. Ada yang menggunakan kaedah bukan pelarian seperti pullbacks untuk masuk.

bagaimana untuk membangunkan sistem perdagangan saham

Banyak sifat-sifat ini telah dikaji hingga mati dalam 50 tahun yang lalu. Terdapat banyak buku yang diterbitkan pada setiap tahun ini dan kebanyakan ciri-ciri terkenal yang bekerja bukan rahsia. Kita hanya perlu memilih atribut untuk pemilihan kenderaan yang akan memberi kita peluang yang paling menguntungkan.

Kemasukan berdasarkan perhentian boleh membantu kami memasuki kedudukan pada tahap pra ditentukan. Cara keluar yang sama berdasarkan perhentian boleh membantu anda keluar dari tahap yang ditetapkan atau pada tahap keuntungan tertentu.

Sebagai peniaga swing saya mencari penggerak letupan seperti WLH. Itulah bidang tumpuan utama saya untuk pemilihan kenderaan. Pemilihan Kemasukan Memilih kenderaan yang betul hanyalah satu bahagian persamaan. Jika anda memilih kenderaan yang betul dan masukkannya pada masa yang salah, anda akan mengalami kerugian. Sebaik sahaja kami memilih kenderaan kami memilih kaedah penyertaan. Apa jenis kemasukan yang kita mahu buat pada kenderaan ini. Breakout, pullback, skala, masa, dll adalah beberapa pilihan kemasukan yang kita ada.


Pilihan Keluar Jika anda memilih kenderaan yang betul dan kemasukan yang betul, tugas anda tidak berakhir. Anda perlu keluar pada masa yang tepat untuk menjadi menguntungkan. Strategi keluar mempunyai pelbagai pertimbangan. Keluar pertama anda didasarkan pada kegagalan persediaan kemasukan. Ini membantu kami melindungi modal perdagangan kami sekiranya berlaku kegagalan isyarat kemasukan. Keluar kedua kami adalah berdasarkan kepada matlamat keuntungan kami yang dimaksudkan atau pada tahap dimana perdagangan telah mencapai objektifnya. Terdapat kepercayaan palsu di kalangan ramai peniaga yang keluar adalah bahagian penting perdagangan.

Jika anda adalah peniaga hari, atribut yang anda akan cari di dalam kenderaan akan menjadi gabungan jumlah dagangan yang tinggi, arah yang jelas, jarak intra hari yang besar dan turun naik yang cukup untuk membuat potensi keuntungan perdagangan yang bernilai risiko dan perbelanjaan perdagangan. Atau ia boleh menjadi stok dengan berita serta-merta yang mungkin membawa kepada bergerak yang tidak menentu pada siang hari. Peniaga swing mencari kenderaan yang mungkin membuat langkah letupan dalam jangka masa 3 hingga 10 hari.

Proses ini berulang dan ujian pengujian dan belakang, dan perdagangan mereka dalam masa nyata selama bertahun-tahun dapat membantu anda menyempurnakan setiap unsur campuran. Kebanyakan usaha dalam reka bentuk sedemikian adalah satu masa dan selepas itu anda perlu menyesuaikannya dari semasa ke semasa.

Jika anda memahami proses ini, anda boleh membangunkan kaedah menguntungkan anda sendiri berdasarkan kepada banyak idea persediaan yang terkenal. Ini adalah bagaimana kebanyakan pedagang mengembangkan kaedah perdagangan mereka. Pada mulanya mereka mendasarkan kaedah mereka berdasarkan idea orang lain, tetapi ketika mereka melakukan trading lebih banyak, mereka mengintai dengan beberapa pembolehubah dalam pemilihan kendaraan, entri, keluar, risiko dan dalam proses mengembangkan gaya mereka sendiri yang unik.


bagaimana untuk membangunkan sistem perdagangan saham

Keluar juga bergantung pada bingkai dan gaya masa dagangan anda. Seorang peniaga hari dengan definisi sangat memasuki dan keluar dari kedudukan dalam sehari. Pedagang ayunan masuk pada permulaan ayunan dan keluar pada akhir ayunan. Peniaga trend keluar dari perubahan trend. Nilai pelabur keluar dari penilaian mencapai matlamat mereka.

Mereka menghantarnya supaya saya dapat membantu mereka mengkaji semula dan mungkin memperbaikinya. Peniaga profesional menggunakan strategi pemilihan kenderaan dinamik berdasarkan momentumbagaimana untuk membangunkan sistem perdagangan saham, turun naik, penguncupan jarak atau pengembangan jangkauan. Risiko anda bagaimana untuk membangunkan sistem perdagangan saham menentukan berapa banyak risiko anda untuk setiap kedudukan. Kos rendah - termasuk komisen, spread dan slippage - menghasilkan lebih banyak peluang dan keuntungan yang lebih besar. Untuk strategi ini, kita akan menggunakan strategi crossover purata bergerak yang sangat dasar di mana kita pergi lama jika purata bergerak jangka pendek melintasi purata bergerak jangka panjang. Penggunaan strategi HFT perdagangan frekuensi tinggi telah berkembang dengan pesat sejak beberapa tahun yang lalu dan memacu sebahagian besar aktiviti di U. Emosi diketahui menjadi penyebab kesilapan dan kerugian dagangan. Sebaik sahaja kita tahu ini, kita hanya mahu menjual kepada peniaga orang baru yang membeli selepas harga bergerak lebih tinggi dalam konteks trend menurun. Matlamat sistem perdagangan automatik adalah untuk memenuhi atau melepasi prestasi tertandingi dengan penarafan kecekapan yang tinggi.

Para pelabur pertumbuhan keluar pada tanda awal kelembapan pertumbuhan atau pada pertumbuhan puncak. Sebagai pemerhatian umum, saya telah mendapati bahawa peniaga profesional cenderung keluar dari kekuatan sementara pelabur biasa keluar dari kelemahan dan sering lewat lewat. Menghentikan Hentikan adalah sebahagian penting dari campuran perdagangan anda dan digunakan untuk masuk, keluar atau menguruskan risiko.

Sekali lagi beberapa ratus variasi ini digunakan oleh peniaga. Sekali lagi anda boleh mengumpulkan seratus cara untuk memasuki stok tetapi matlamat harus jelas, untuk memasuki kenderaan yang dipilih dengan tepat pada peringkat awal yang berpotensi menguntungkan.


Pelabur menggunakan model berasaskan atribut untuk memilih saham. Berdasarkan atribut ini, mereka memilih saham untuk melabur. Para pelabur pertumbuhan memilih kenderaan berdasarkan pendapatan, jualan, atau pertumbuhan margin atau gabungan faktor. Pelabur Momentum memilih kenderaan berdasarkan momentum atau kekurangan momentum. Anda boleh memilih kenderaan berdasarkan atribut seperti topi pasaran, saiz, jumlah dagangan, harga, pemilikan dana, pembelian orang dalam, tahun IPO, negara asal, sektor, minat pendek dan sebagainya.

Menghentikan Risikan Fikirkan ini sebagai blok lego. Tugas anda adalah untuk memasangnya bersama dalam unit koheren berfungsi dan menjadikannya berfungsi. Pemilihan kenderaan Kita memerlukan beberapa cara yang sah untuk memilih alam semesta stok yang akan kita berdagang. Kami mahu memilih pasaran yang paling menguntungkan untuk berdagang. Kerana pasaran dinamik, kami ingin melakukan proses ini secara dinamik tanpa menggunakan rangka kerja statik. Terdapat banyak cara untuk melakukan ini. Peniaga profesional menggunakan strategi pemilihan kenderaan yang dinamik berdasarkan momentum, turun naik, penguncupan pelbagai atau pengembangan jarak.

Berhenti juga membolehkan kita mengawal risiko dengan mengelakkan kerugian bencana. Pemilihan risiko Apabila anda mempunyai empat unsur di atas bercampur perdagangan, maka anda menambah pilihan risiko ke campuran. Strategi pemilihan risiko direka untuk menguruskan risiko kehilangan modal, untuk mengelakkan kerugian bencana, untuk menguruskan risiko kedudukan terbuka, untuk meningkatkan pulangan dengan memanfaatkan leverage, atau untuk menurunkan kemeruapan pulangan. Strategi risiko anda menentukan sejauh mana anda akan berisiko setiap kedudukan. Berapa jumlah jawatan yang anda akan dapat.


Terdapat beribu-ribu cara untuk memilih kenderaan. Sekarang langkah ini sangat kritikal kerana jika kita memilih lebih banyak pasaran yang menguntungkan untuk berdagang dengannya, kita meningkatkan kebarangkalian kita menjadi menguntungkan. Pemilihan kenderaan juga merupakan fungsi skala masa yang anda mahu berdagang.