Bagaimana untuk membina sistem perdagangan algoritma


Saya suka belajar dan saya suka menyelesaikan masalah jadi ini sangat menyeronokkan. Dalam proses saya belajar lebih banyak daripada semasa seluruh fizik PhD saya ... betapa sejuknya itu? Bagaimana anda bermula bergantung sepenuhnya kepada kemahiran dan keutamaan anda tetapi membenarkan saya memberi anda beberapa cadangan. Pertama sekali, dapatkan broker komisyen terendah yang anda boleh.

Akibatnya, peniaga berfikir bahawa lelaki komputernya membuat kesilapan dalam program itu dan programmer berfikir bahawa strategi peniaga tidak baik, dan akhirnya mereka pergi sendiri.

Komisen adalah pembunuh terbesar tunggal strategi lain yang baik. Satu mata asas 1 peratus daripada 1 peratus tidak terdengar seperti banyak tetapi setiap titik tambahan komisen tambahan yang ditambah pada perdagangan anda membawa anda ke rejim perdagangan yang sama sekali berbeza. Lebih banyak komisen bermakna anda perlu menunggu lebih lama untuk keluar, strategi anda lebih berisiko dan kurang konsisten.

Ini adalah senario biasa dan saya mempunyai bahagian yang saksama saya juga. Sekarang, katakan anda berasal dari latar belakang kuantitatif dan anda membaca semua buku, melakukan latihan, berlari sekelip mata dan anda sudah bersedia untuk pergi. Anda mula membina platform anda sendiri dan menyedari bahawa terdapat beberapa penunjuk jalan seperti mendapatkan data pasaran yang baik, data sejarah, sambungan broker dan sebagainya.

Bagaimana jika strategi anda mengalami pengeluaran yang besar? Adakah ia dijangkakan atau tidak melebihi batas yang boleh diterima dan anda perlu mengurangkan kerugian? Adakah anda telah menentukan sejauh mana anda melakukannya? Ini membawa kita kepada pertimbangan bagaimana anda merancang sistem anda. Anda beralih untuk menjalankan bit selari, memperkenalkan pemprosesan acara yang kompleks dan akhirnya menjalankan bahagian yang berlainan dari pedagang anda melalui soket pada pelayan luaran yang menukar mesej secara tidak segerak. Sekiranya anda belum lagi menjadi pemaju yang berpengalaman, saya sangat mengesyorkan untuk memulakannya dengan mudah, dan bukannya membina sebuah sistem besar dengan segera.

Oleh itu, teruskan, bina penglihatan anda, letakkan lengan baju anda dan mulakan! Juga, anda mendapat maklumbalas hampir segera mengenai kebaikan anda dalam perniagaan anda. Bagi sesiapa yang secara numerik cenderung dan lebih kerap daripada tidak jatuh ke dalam demografi tertentu dari segi sosial mereka [...].

Adakah anda mempunyai soalan yang anda ingin bertanya kepada Dua Blokes atau salah seorang tetamu trader superstar mereka? Podcast ini memberikan anda landasan yang hebat dan sarang-sarang dari para pemain menjadikannya suatu proses yang menyeronokkan, bagaimana untuk membina sistem perdagangan algoritma. Sekiranya anda belum lagi bagaimana untuk membina sistem perdagangan algoritma pemaju Saya sangat mengesyorkan bermula mudah, dan bukannya membina sebuah sistem besar dengan segera. Mendengar penting untuk pelajar 15 Mac, oleh Jack Brinn dari United Kingdom Sepanjang tahun baru saya memutuskan untuk mempelajari lebih lanjut mengenai perdagangan. Untuk berjaya, adalah penting untuk tidak hanya mengikuti satu set garis panduan tetapi untuk memahami bagaimana garis panduan tersebut berfungsi. Walaupun membangunkan sistem anda, anda akan menyedari bahawa walaupun sistem automatik sepenuhnya terbaik di dunia tidak akan membenarkan anda berbaring di pantai, menenangkan minuman sejuk, dan berehat sementara dagangan mencopet dan membuat anda wang. Tetamu yang mengagumkan bercakap mengenai persembahan yang memberikan pandangan yang hebat. Hebat 4 Januari, oleh R.

Bagaimana dengan Broker Interaktif? Ya, ia boleh berfungsi tetapi API mereka jauh dari sempurna dan data sejarah mereka sangat menyakitkan dan data pasaran mereka mempunyai banyak isyarat palsu juga, yang boleh memudaratkan strategi anda. Butiran kecil mencipta kerumitan dan memerlukan masa untuk belajar tentang semua perangkap yang mungkin timbul.


Tom adalah ahli fizik, pemaju ku dan peniaga algo yang berpengalaman dengan minat yang mendalam dalam pembelajaran mesin dan pengkomputeran kuantum. Saya gembira kerana Tom berkongsi pengetahuan dan kepakarannya dengan komuniti Robot Wealth. Lebih kepada anda, Tom. Bagi sesiapa yang mempunyai kecenderungan berangka ini adalah satu cadangan yang sangat menarik. Saya telah melihat artikel yang ditulis mengenai subjek ini tetapi mereka tidak pernah benar-benar menangani banyak isu yang saya jumpai dalam perjalanan saya.


Strategi semi-automatik sebenarnya benar-benar hebat. Maksudnya ialah mesin anda membekalkan anda dengan isyarat dan anda menjalankan eksekusi dengan tangan dengan syarat anda tidak melaksanakan 46 dagangan sesaat. Untuk melaksanakan strategi pelaksanaan automatik yang baik sebenarnya agak rumit. Apa yang anda lakukan apabila perdagangan anda tidak dipenuhi? Atau ia mendapat sebahagiannya? Atau anda tidak boleh keluar dari harga yang anda mahu? Atau anda tahu bahawa ia mungkin akan dipenuhi tidak lama lagi, jadi adakah anda perlu menunggu sedikit masa?

Masalah ini lebih penting daripada yang anda fikirkan. Penyelesaian yang paling mudah adalah untuk mendapatkan sambungan Bloomberg tetapi ia mempunyai kos yang tinggi. Juga, terminal Bloomberg tipikal tidak benar-benar dibina untuk menjalankan algos nombor-crunching yang canggih.

By the way, itu adalah salah satu kesilapan pertama yang saya rindukan - oh, kita semua belajar. Ia juga berguna untuk menyokong pelaksanaan simulasi, kerana sesetengah strategi ketara mengalami kemerosotan, kesan pasaran dan faktor-faktor lain yang diambil kira. Sering kali, ujian untuk isyarat dagangan, portfolio dan pelaksanaan boleh dijalankan secara berasingan, yang memudahkan proses dan memudahkan analisis dan pemahaman. Blok penghalang yang besar, terutamanya untuk orang yang berasal dari sains komputer dan kewangan, adalah pemprosesan dan interpretasi statistik data backtest yang mereka kumpulkan.

Atau adakah anda mahu membatalkannya secara langsung. Jika anda telah melakukannya dengan tangan sebelum lebih mudah untuk membangun sesuatu yang menyumbang semua senario yang mungkin anda hadapi. Kita semua tahu lelaki yang mempunyai 6 skrin di hadapan mereka yang cuba memahami apa yang berlaku di pasaran - Saya tidak pernah melihat kumpulan orang yang lebih cemas, kurang tidur dan adrenalin yang ditunggang daripada mereka. Walaupun membangunkan sistem anda, anda akan menyedari bahawa walaupun sistem automatik sepenuhnya terbaik di dunia tidak akan membenarkan anda berbaring di pantai, menenangkan minuman sejuk, dan berehat sementara dagangan mencopet dan membuat anda wang.

bagaimana untuk membina sistem perdagangan algoritma

Dalam post ini saya ingin bercakap tentang ini sedikit sebagai inspirasi atau mungkin penghalang untuk semua orang yang membaca ini dan mempertimbangkan untuk membuat wang seperti itu. Pertama sekali, dagangan algo adalah sifat berbilang disiplin. Ini menjadikannya sangat menyeronokkan dan mencabar pada masa yang sama. Anda harus berpegang teguh dalam bidang seperti sains komputer, matematik, analisis data, dan beberapa kewangan walaupun saya mendapati bahawa orang yang memahami beberapa subjek pertama biasanya mempelajari sedikit kewangan dengan cepat.

Katakan, strategi anda sebenarnya berjalan lancar dan menjana keuntungan, tetapi tiba-tiba internet anda memotong atau pelayan anda mempunyai lonjakan kuasa. Adakah sistem anda gerai atau lancar menyambung semula dan teruskan? Adakah anda mempunyai pelayan sandaran yang berjalan dalam sync dan boleh mengambil alih tidak sepele? Bolehkah anda menutup semua kedudukan terbuka anda melalui sambungan internet alternatif? Atau mungkin anda melakukannya dengan cara Warren Buffet dan meninggalkan kedudukan anda terbuka untuk 24 tahun ke depan.

bagaimana untuk membina sistem perdagangan algoritma

Cerita bercerita data, belajar untuk mencari cerita itu dalam nombor. Sekiranya anda telah membuat semua jalan ke sini dan anda berada di awal perjalanan anda, anda mungkin berasa agak terharu tetapi berfikir tentang cara ini: Jika mudah, semua orang akan melakukannya. Visi tentang apa yang sebenarnya anda mahu capai. Ini, lebih daripada apa-apa lagi akan menarik anda ke arah yang betul. Sama ada anda saintis, penganalisis kewangan, jurutera perisian atau pendandan rambut, anda akan mempunyai jurang yang besar dalam pengetahuan anda dan memerlukan penentuan untuk mengisi.


Mungkin anda mungkin berfikir bahawa kekurangan pengetahuan dalam sesetengah kawasan ini dapat diselesaikan dengan mengetahui orang yang tepat dan bersatu dengan mereka. Saya secara peribadi telah bertemu dengan tiga lelaki dengan pengetahuan komputer yang luas yang telah bekerjasama dengan peniaga institusi untuk membangunkan idea-idea perdagangan ke dalam sistem automatik - tidak ada yang berhasil. Mengapa ini begitu? Masalahnya di sini ialah kesedaran mereka adalah sangat baik untuk melihat isyarat yang relevan yang berpotensi dan mereka hampir buta kepada orang-orang yang ada tetapi jelas tidak masuk akal.